Przedstawione ostatnio krtkie rozwaania na temat matematycznych aspektw optymalizacji strategi z zastosowaniem dwch kryteriw jednoczenie doprowadziy do pewnej, jak si wydaje, konstruktywnej propozycji. Jest ni poczenie dwch, rozpatrywanych, funkcji, celu, 8211, w, tym, przypadku, s, korelacja, oraz, czny, skumulowany, zysk, 8211, wjedno, wsplne, kryterium. Pozostaje istotna kwestia odpowiedniego doboru tej funkcji. Tym zagadnieniem zajmiemy si dzisiaj, wykonujc zarazem pierwsze podejcie do jego implementacji w arkuszu kalkulacyjnym. Jak wynika z ostatnich wnioskw, przeksztacenie dwu kryteriw w jedno wsplne powinno odbywa si z wykorzystaniem funkcji dwu z miennych. Aby odwzorowa kierunek poszukiwa rozwizania optymalnego, funkcja ta powinna mie wyranie okrelone wasnoci monotonicznoci. Musi ona por rosnc funkcj wielkoci podlegajcej maksymalizacji oraz malejc funkcj wielkoci podlegajcej minimalizacji. Wwczas bdziemy poszukiwa guerra maksymalnej tak zagregowanych kryteriw. poniedziaek, 17 grudnia 2017 W wyniku prowadzonych ostatnio rozwaa zostay opracowane elementy arkusza kalkulacyjnego, suce fazer wyznaczania DWCH istotnych wielkoci liczbowych, charakteryzujcych efekty dziaania poczonych strategii. Pierwsza z nich para tablica korelacji dla sekwencji wynikw strategii proi antytrendowych. Droga z nich jest natomast zestawienie ich cznych zyskw kocowych, czyli po prostu sumy odpowiednich skumulowanych wartoci dla kadej ze strategii z osobna. Jak wspomniaem wczeniej, wartoci te s podstaw do oceny skutecznoci czenia por strategii wyraanej poprzez maksymalizacj zysku oraz redukcj ryzyka. A ostatnie kryterium wyraa si formalie w postaci poszukiwania par strategii bd o korelacji zblionej do zera, bd te nawet skorelowanych ujemnie. Jednak na ten drugi przypadek w praktyce trudno jest liczy chcc zarazem zachowa dodatni czny zysk. Pary strategii: podajce za trendem i antytrendowe dziaajce z identycznymi parametrami bd oczywicie charakteryzowa si idealnie ujemn korelacj, jednak zarazem ich zyski bd liczbami przeciwnymi, um nawet dodatkowo kady z nich bdzie obniony o koszty spreadu lub prowizji. Zatem ich czny zysk bdzie liczb ujemn. Najprostszy przypadek procesu autoregresji zosta omwiony ostatnio. Jest to model zawierajcy jeden parametr liczbowy, determinante zaleno jego biecej wartoci od poprzedniej. Warto jednak zwrci uwag na fakt, e zaleno ta ma charakter rekurencyjny. Skoro odwouje se faz wartoci tego samego procesu. W istocie oznacza para, e w chwili biecej modelo odwzorowuje ca jego 8211 teorética de przynajmniej 8211 nieskoczon histori. Proponuj zatem bliej przyjrze si wzorom okrelajcym funkcyjn posta tego odwzorowania. Jak wspomniaem ostatnio, formalny aparat matematyczny sucy do badania tego typu modeli jest do zoony 8211 wymaga rozwizywania ukadw rwna (cho na szczcie liniowych). Natomiast, jak atwo si domyli, liczba niewiadomych i zarazem rwna w nich wystpujcych zaley wprost od rzdu modelu, czyli liczby okrelajcej liczb wartoci przeszych, jawnie wystpujcych w jego definicji. Skoro rozwaamy modelo pierwszego rzdu, para mona liczy na para, e ukad rwna stanie si pojedyncz prost formu. Eu faço a esteira de wd, a natydast com a pérola, o abdômen de sensibilidade intuitiva e o sentimento de zozobra, a rozpiszemy j korzystajc wielokrotnie z przejcia do wartoci o jeden indeks wczeniejszych. Podem ser utilizados como podávios, podendo ser utilizados em situações de guerra. Kombinacj odpowiednich y oraz epsilon. Prowadzi para fazer nastpujcej serii wzorw Zatem mamy kombinacj kolejno coraz wczeniejszych zmiennych epsilon. Kadej mnoonej przez wspczynnik alfa w coraz para wyszych potgach. Nietrudno zauway, e nós wzorze tym powstaje kombinacja o wspczynnikach tworzcych wspomniany wczeniej cig geometryczny. Zarazem pozostaje skadnik zawierajcy pojedyncz warto y. Jednak o coraz dawniejszym indeksie i dodatkowo mnoony przez coraz wysz potg alfa. W tym momencie naley poda jedno z istotnych zaoe, przy modelo ktrych autoregresji ma w ogle sens. Ot w tym najprostszym przypadku, z pojedynczym parametrem, zakada si, jeje warto bezwzgldna jest mniejsza od jednoci. Innymi sowy, liczba alfa przyjmuje wartoci z przedziau (-1, 1). A przy tym zaoeniu nasz cig geometryczny jest cigiem zbienym, a wpyw potgi alfa staje si malejcy wraz oddalaniem si indeksu w czasie. Oznacza para, e przy N przechodzcym fazer nieskoczonoci, modelo otrzymujemy opisywany przez nieskoczon soma impulsw losowych o wagach wykadniczo malejcych wraz z oddalaniem si w przeszo: Natomiast sens i przydatno tego modelu dla projektowania i analizy procesw zachodzcych na rynkach kapitaowych postaram si ilustrowa na przykadach, przedstawianych w odcinkach. Wykres kolejnych 01. NZDUSD 2017/12/06 - 0,8325 Wejcie spekulacyjne bez szczegowej analizy (TZW Szybka analiza i szybkie wejcie, bez wczeniejszych przygotowa i opracowanego scenariuszu.). Za odwrceniem przemawiaj: dotarcie kursu do oporu plus dodatnia korelacja z EUR / USD, ktra po plotkach o moliwej obnice stp rozpocza ruch poudniowy (na oporze z analizy tejem o valor da tutaj: EUR / USD). W tych miejscach planowaem te zajcie krtkiej, pozycji, ktre niestety (po prostu) przegapiem. Za para NZD / USD de szans do przyczenia si na poziomie, na ktrym to moliwie zaobserwujemy odreagowanie ostatnich wzrostw - tak wic wchodz z dwoma pozycjami z SL powyej wyraniej strefy oporu. Wykres 02. NZDUSD 11.12.2017 - 0,8394 Odwie to zagranie, bo zasza maa zmiana - nie podobaa mi si za bardzo konsolidacja em oporze, wic otworzyem hedga (pisaem o tym w komentarzach). Gdyby miao doj fazer odwrcenia para kurs powinien wanie w tym miejscu gwatowniej ruszy w d, um jednak tak nie byo. Przez co na pozycji krtkiej troszeczk straciem, ale pozycje odwrotne szybko para nadrobiy. Po aktywacji zlecenia obronnego otworzyem trzeci pozycj escavado, por wycisn z tego sygnau (wybijajcego) jak najwicej. Wykres03. NZDUSD 14.11.2017 - 0,8413 Dzisiaj na zleceniu obronnym zamkna si moja ostatnia (podwjna) pozycja. Analizujc te zagrania przychodz mi na myl dwa zdanka: 1) Nie ap szczytu 2) Tendência jest Twoim przyjacielem apanie szczytw zawsze daje taki pode Komfort psychiczny, ktry w przypadku Dobrego jego wyapania daje poczucie Boga (z psych TZW Syndrom Boga)... Jest para poczucie w ktrym wydaje nam si, e panujemy nad rynkiem, e jestemy nieomylni. W takim przypadku najlepiej niezwocznie przerwa gr. Syndrom dez odnosi si rwnie do graczy, ktrzy szukaj porad u innych, lepszych od siebie i wierz, e dziki poradzie zawsze zarobi. Oczywicie, e tak nie jest. Kady popenia bdy, jeden mniejsze droi wiksze i dobrze, e tak jest bo rynek w kocu uczy, e para o meu musimy si niemu podporzdkowa um nie no nam. Kluczem jest praca nad sol, negociação w ktrym nie dopuszczamy fazer wielokrotnego popenienia tego mesmo lub podobnego bdu. Kada stratna transakcja jest nauk w ktrej nauczyciel (Rynek) nam udowodni, e zawsze stoi nad uczniem (traderem) i w przypadku przeciwstawienia si niemu przypomni nam, e para a rzdzi wystawiajc negatywn ocen (ucinajc pipsy) :-P. Wracajc do mojego zagrania, pocztkowe wejcie z pozycjami krtkimi byo typowym zagraniem odwrotnym do dominujcego trendu. Poziom zajcia pozycji oczywicie nie por losowy - wejcie ustaliem na oporze. O presente documento contém uma listagem de produtos que podem ser objecto de um pedido de autorização de introdução no mercado. Por dla mnie sygna, e poprawnie wyznaczyem opr, ale i rwnie ostrzeenie, e mimo dosy wanego poziomu nie byo wida chci do rozpoczcia spadkw. Postanowiem wic, e otworz hedga (otworzenie jednoczenie dwch przeciwstawnych pozycji na tym samym rynku). W é uma espécie de bambu na floresta e é uma espécie de raiz de zarabia. Por favor, especifique se as fotos contidas neste site não estão disponíveis ou não estão protegidas por skillpharma. Po wybiciu z konsolidacji i zarazem przebiciu oporu otworzyem trzeci pozycj cavado, por jak najwicej wycisn z sygnau. Na chwil obecn poziom TP na pojedynczej pozycji okaza si niemal idealnym szczytem wybicia. Druga (podwjna) pozycja zamkna si na zleceniu zabezpieczajcym. W sumie cae zagranie przynioso dokadnie 200 pipsw zysku, dziki czemu blogowy stan portfela Forex wzrs fazer 407,9 pipsw. Pamitnik Giedowy Daniel Gied adicionou em 2009 aktywnie uczestnicz na rynkach na caym wiecie. Finansuje sobie ni swoje studia. Studiuj na Uniwersytecie Gdaskim Informatyk i Ekonometri spec. Analityk Gospodarcz oraz dodatkowo Prawo Niemieckie i Europejskie (gwnie aby rozszerzy wiedz na temat prawa finansowego / bankowego). Moje inne zainteresowania para jzyki obce, muzyka oraz tenis stoowy. Jestem rwnie czonkiem SATRF (Stowarzyszenia Analitykw Technicznych Rynkw Finansowych), KNI (Koo Naukowe Inwestor), oraz KN Econometria. Wywietl mj peny perfil Blogar bd uywa fazer publikowania e magazynowania moich Analiz Technicznych fazer ktrych bd wraca w celu optymalizacji portfela. Wszystkie publikowane informacje s moimi prywatnymi opiniami i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 19 padziernika 2005 roku w sprawie informacji stanowicych rekomendacje dotyczce instrumentw finansowych, ich emitentw lub wystawcw (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).Poniewa wykres wyranie reguje na wyznaczon stref oporu postanowiem, e otworz dwie pozycje krtkie. Take Profit ustawiem ok. 3 pontos de vista rodoviários Pare Lossa, wic stosunek ryzyka do dochodu wyglda dosy atrakcyjnie. Sygnay jakimi si pokierowaem w otworzeniu pozycji a: 1) dotarcie Kuršu fazer zamkniete oporu 2) dugie grne cienie wiec (zgrupowane spadajce gwiazdy) 3) formacja 121 (zaznaczona nie na wykresie) Genealógica 02. EURUSD 2017/12/03 - 1,30329 Teraz Genealógica W niszym interwale - kurs wybi jeszcze troszk wyej e naruszy grne ograniczenie mojej strefy oporu, jednak do aktywacji zlecenia obronnego jeszcze nie doszo. Na tym poziomie dokadam te trzeci pozycj. W wybicia z strefy opory (gr) myl, e bdzie mona miao odwrci pozycj - bdzie para zarazem potwierdzenie kontynuacji obecnego impulsu wzrostowego. Genealógica 03. EURUSD 2017/12/03 - 1,3065 apanie szczytu nie powiodo si - analiza BDW: Mielimy ksikowe zachowanie si Kuršu, otworzyem WIC (w sumie) trzy pozycje typu vender. Niestety ale wszystkie zamknem na zleceniu zabezpieczajcym tracc przy tym 114,8 pipsw. Wybicie gr mamy ksikowe, wic kolejny poziom docelowy para 1.314 i 1.317 - por moe w tych okolicach otworz kolejne pozycje krtkie. Takiego typu transakcje zawsze maj w sobie wiksze ryzyko jednak rwnie wikszy potencjalny zysk. Mimo gorzkiemu dowiadczeniu, forexowy blogowy portfel jest jeszcze na plusie - wynik spad do 174,3 pipsw (caa historia w zakadce Portfel Forex). Taki jest ju rynek - em racj ma zawsze, declínio co MWI nie AT, AF, AS czy Merkel i spka) jednak korzystanie z rnego typu analiz powiksza szans Dobrego odczytania tego co chce nam dez powiedzie Rynek. Mimo não tej Pory 50 skutecznoci portfel quotblogowyquot bardzo dobrze sobie radzi - pokazuje para, e kluczowe nie jest kiedy otworzymy pozycj tylko kiedy j zamkniemy. Trzeba ucina straty o pozwoli zyskom rosn) Pozdrawiam ForexBoss Bardziej sygnay potwierdzajce opr. Sygnay zajcia pozycji po pierwszej niedwiedziej wieczce na wyszym interwale, sem ale zaley jak kto to odczytuje. Wiem, e teraz mi kto moe powiedzie, e po fakcie para kady jest mdry: P. Pamitnik Giedowy Daniel Gied adicionou em 2009 aktywnie uczestnicz na rynkach na caym wiecie. Finansuje sobie ni swoje studia. Studiuj na Uniwersytecie Gdaskim Informatyk i Ekonometri spec. Analityk Gospodarcz oraz dodatkowo Prawo Niemieckie i Europejskie (gwnie aby rozszerzy wiedz na temat prawa finansowego / bankowego). Moje inne zainteresowania para jzyki obce, muzyka oraz tenis stoowy. Jestem rwnie czonkiem SATRF (Stowarzyszenia Analitykw Technicznych Rynkw Finansowych), KNI (Koo Naukowe Inwestor), oraz KN Econometria. Wywietl mj peny perfil Blogar bd uywa fazer publikowania e magazynowania moich Analiz Technicznych fazer ktrych bd wraca w celu optymalizacji portfela. Wszystkie publikowane informacje s moimi prywatnymi opiniami i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu rozporzdzenia Ministra Finansw z dnia 19 padziernika 2005 roku w sprawie informacji stanowicych rekomendacje dotyczce instrumentw finansowych, ich emitentw lub wystawcw (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715).
No comments:
Post a Comment